Первый режиссерский успех вдохновил Сюй Цзинлэй. В 2004 году она экранизирует новеллу Стефана Цвейга «Письмо незнакомки». Не всякий режиссер осмелится взяться за экранизацию литературного произведения мирового уровня. Тем более что речь шла об европейской классике. Возможно ли перенести западный сюжет в Китай 30-40-х годов? Многие сомневались в успехе такого проекта. Однако своей работой Сюй преподнесла и любителям кино, и почитателям классической литературы настоящий сюрприз. Она прекрасно справилась с этой серьезной творческой задачей. Сюй Цзинлэй известными словами Гёте передает суть фильма: «Я люблю тебя, но это к тебе не относится». Фильм «Письмо незнакомки» принес Сюй мировое признание. На 52-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне она получила приз за лучшую режиссуру.