С того времени Лян Вэньюй постепенно проходила обучение, включающее технику держания пистолета, характеристики видов оружия, методику стрельбы. В начале обучения она могла держать пистолет горизонтально 1-3 минуты, но постепенно научилась держать его с прикрепленной флягой воды в течение 5 минут. Из-за утомительных тренировок правая рука Лян Вэньюй иногда сильно болела почти до потери сознания, но Лян выдержала. Ей помогла ее сила воли. В первой практике стрельбы Лян Вэньюй набрала 47 очков за пять выстрелов. Позже она получила отличную успеваемость и первое место среди солдат-женщин.