В начале 2006 года, после завершения пятилетнего романа с Се На, Лю Е начал отношения с француженкой Анной. Анна – журналист пекинского филиала французской Свободной газеты, она изучала китайский язык в Париже, прожила в Китае десять лет и очень хорошо владеет китайским. Из-за того, что посольство часто устраивает вечеринки, однажды эти двое познакомились на одной из них. В 2007 году на церемонии открытия четвертого французского кинофестиваля в Пекине Лю Е появился в компании своей девушки, они не только рука об руку появились на красной дорожке, но еще и на вопрос журналистов Лю Е без обиняков признал, что с ним под руку пришла его новая девушка. Спустя три года отношений чувства Лю Е и Анны не только стали теплее, но Лю Е еще и открыто признал, что благодаря своей девушке изменился, начал наслаждаться жизнью, и пообещал до 32 лет женится, родить ребенка и начать вести жизнь простого человека, отвозя ребенка в школу и забирая с уроков. 5 июля 2009 года в Пекинском храме Земли была проведена скромная церемония бракосочетания 31-летнего Лю Е и француженки Анны, другом жениха был Лу Чуань. 10 ноября 2010 года у 32-летнего Лю Е родился сын Нои. Лю Е говорит: «Да, это имя значит «быть верным своему слову». Мне нравится это священное выражение, ему стоило бы возникнуть в древности, доблесть и рыцарство людей тех времен заслуживают нашей памяти, я хотел бы, чтобы и у моего сына были такие моральные качества. Это имя я придумал заранее, и объяснил его смысл Анне, ей очень понравилось».

Лю Е говорит: из-за того, что его родители не получили высшее образование, они надеялись, что их ребенок сможет поступить в университет. «С детства мне говорили, что только поступив в университет можно выбиться в люди, было очень тяжело. У меня не будет таких требований к моему ребенку, я лишь хочу, чтобы он вырос хорошим человеком, отвечал за себя, я желаю ему свободной жизни».

«Моя жена Анна точно оказала на меня большое влияние. Только встретившись с ней, я понял, что жизнь должна быть другой, теперь я лучше прежнего начал понимать жизнь, например, сейчас, если я не на съемках, мы едем заниматься дайвингом. Я в Таиланде получил сертификат дайвингиста, и в свободное время мы с Анной уезжаем заниматься подводным плаванием в Таиланде и на Филиппинах. Мы купили профессиональный фотоаппарат, которым можно на глубине фотографировать рыб, все это случилось со мной благодаря ей. А еще мы однажды арендовали на юге Норвегии машину и доехали до севера, потратили на это неделю, ехали с остановками, а потом на севере смотрели на полярных медведей, я такое себе раньше и представить не мог, но это ее образ жизни, и мне он нравится».

«Она познакомила меня с другой жизнью. С 22 лет, когда я закончил университет, и до 32 лет я все время был занят съемками, максимум брал отпуск длиной двадцать дней, и это был отпуск, во время которого я ничего не делал. А в остальное время я либо снимался, либо проводил мероприятия, очень при этом уставая, трудился каждую минуту и каждую секунду, денно и нощно. Сложнее всего было пережить несколько месяцев съемок, каждый день мы снимались с шести утра, работали по холоду и темноте, брали завтрак и сразу шли сниматься. И только когда я встретил ее два года назад, влюбился и женился, я понял, что жизнь должна быть другой, она не должна быть только такой. Поэтому я сейчас правда в хорошем состоянии. В Пекине я люблю ходить в фитнес-центр или подниматься на горы, и еще играть в карты со своим агентом. Сейчас я живу очень просто, никуда не хожу, даже в караоке не пою».

Появление жены сделало жизнь Лю Е проще, вечером, когда он возвращается домой, добродушная Анна сама готовит ужин, а вот Лю Е может побездельничать, он лежит на диван и праздно смотрит телевизор. По этому поводу Анна говорит: «Мне не нравится, когда мужчина находится на кухне, мой муж никогда не будет готовить». Зрители говорят об этой домовитой француженке, что она годится и для семейной жизни, и для выходов в свет.